【期货交易程序】【用数据聊期货】

期货交易程序——用数据聊交易的问题

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用上面这个简化版交易系统举例：
这个简单的交易系统包含这么几个模块：
1、趋势方向判断。
2、入场点选择。
3、止损位设置。
4、入场前的仓位计算。
5、入场后离场点判断。
（除了加减仓模块，都有了，短线波段系统一般没有加减仓）
资金曲线和回测报告：
    在详细说明系统各个模块时前，我们先解读一下图片上交易系统的回测资金曲线和回测报告。
    图片右下角资金曲线表明如果用这个策略交易螺纹钢，从2009年4月至今，十多年行情再走一遍的话，用这个策略整体是盈利的，账户资金曲线是向上的。虽然信号是用连续性好的加权指数产生的，而交易都是在主力合约操作的。
    回测报告。在5分钟图表交易的话，一共4738个交易日，K线18.8万根K线左右，产生信号6931个（一开一平算2个，开平算一次交易就是3465次交易），最多的时候占用了16.94%的资金（平均每次的资金使用率只用6%左右，仓位很轻），盈利260%，年化收益20%（单利，不是复利），最大回撤14%，胜率29.67%（因为是粗糙的短线波段系统，胜率很低）。盈亏比2.77比1，也就是平均1块钱止损换取2.77元利润。
然后我们说一下交易系统各个模块的的详细情况。
1、趋势方向判断。
    根据最近两天价格运行方向判断方向，向上运动判断方向为多头，向下运动则判断方向为空头。
判断方向是从日线周期入手的。

    2、入场点选择。
    在5分钟图表，如果判断方向为多头，则选择低位，K线阴阳交错台开始抬头时，出现买入信号。空头反之。简单说就是顺着方向找好位置操作。位置好盈亏比才好，盈亏比好，正确率就不重要了。
    入场点选择则是在5分钟周期，着眼大周期，小处入手。

    3、止损设置。
    多单入场后，最近几根K线最低价下方被打破，直接止损离场。 空单入场后，最近几根K线最高价上方被打破，直接止损离场。

    4、入场前的仓位计算。
    仓位计算标准：计算过去一个月平均每天的波动点数，入场后，无论向有利方向还是不利方向波动大约一天的波动点数（日均点数），盈亏也就在1%左右。简单说，入场后如果做错方向，还持仓一整天，只要亏损不超过平均每天波动的点数，亏损都不会超过1%。（止损在5分钟图表，所以止损通常远小于账户资金的1%）

    5、离场点判断。
    多头持仓时，价格不再上涨开始掉头后，且打破最近2个小时最低价，则多单止损离场。空头反之。
解读一下这个系统的其它数据。盈利、损失的分布图：



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   纵坐标表示亏损金额，0轴之下密集分布着止损订单的亏损金额，亏损幅度都很小，虽然胜率只有30%左右，70%的订单都止损了，盈利订单虽然占比不高，但是盈利远大于亏损，盈亏比较好。连续亏2单，盈利一次就回来了，还有盈利剩下。
再来看看连续止损的情况分析：



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    几千次交易中，连续止损2次的情况有165次，连续止损3次的情况有100次左右，连续止损4次的70多次，连续止损5次的时候有50次左右....最夸张的是有一次连续止损19次，这毕竟这只是一个粗糙的简化系统。
    成熟的期货交易者视止损为常规操作，家常便饭一般。只要错了跑得快，对了让利润自己奔跑，不会自己照顾自己的利润不要。做到亏小赢大，正确率的重要性就淡化了。对投机交易者来说，盈利就是拿止损换来的，盈亏同源。
    当然，作为一个短线波段交易系统，这样的数据其实不怎么样，也不会有人把这么粗糙的系统用作实战，不过就算换个胜率较高的系统，一样会有连续止损的。
通过下图，来看看每年的表现：



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    过去13多年中（不算刚开始不久的2022年），有2年是亏损的。这个系统太过粗糙，完全对基本面不管不顾，完全按照交易信号执行，整体表现并不怎么好。在控制好风险的前提下，怎么止损都不伤筋动骨，存在概率优势，统计下来整体是盈利的。
保证金占用情况如下图：


     这一个品种，平均下来占用保证金6.3%左右，仓位非常轻，最大一次用了16%，是那些日子波动率太低，所以计算出来的仓位较大，很少占用16%的保证金。
    仓位轻了，怎么止损都不疼了，心态才能好，心态好了才能好好执行策略而心不慌，账户才能长久存活，存活下来了，才能享受概率优势带来的利润。
再来看一下盈亏比数据：



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    盈亏比2.77比1，就是平均1块钱的止损换取2.77元的利润。平均每次盈利是赚8700多元，平均每次亏损3100多元。平均下来连亏两次盈利一次，还有利润剩下。
最后看一下平均持仓周期：



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    在5分钟图表交易的，一个周期是5分钟，我们可以看到亏损订单持仓时间远小于盈利订单的持仓时间。所以再次提一句交易界中人尽皆知的原则“截断亏损，让利润奔跑”，入门交易者通常是反着来的。
总结一下：  
    这个系统虽然粗糙简陋，但是麻雀虽小五脏俱全，除了趋势交易系统的加减仓逻辑，包括全了交易系统的方方面面，主要就是方向判断、入场点选择、仓位管理、风险控制、离场点选择这些东西。     按照一定的规则，从混乱中找到秩序，能达到亏小赢大的目的就好了。方向判断有错的时候，入场点选择有错误的时候，而且还经常错。所以我们需要反思一下，对错真的那么重要么？就算重要，也没有那么重要了吧。最重要的永远是风控，永远是不让错误的代价伤及账户根本。  
    还需要反思一些事情，这是机器执行统计的结果。     如果是有感情的人，错了亏了不止损，还满怀希望从而一错再错放大亏损；对了盈利后还心怀恐惧从而截断利润；贪婪上头从而赌性大发，重仓孤注一掷。同样的交易系统，结果还能是这样么？连续止损后执行力能跟上么？
每日反省：
   大部分交易者还不使用自动量化系统交易期货，那么手动交易者还需要注意哪些问题呢？列个清单，我们每日三省。
期货交易自省清单：
1、轻仓操作，保持好心态。

2、严格止损，错了就认，加上轻仓操作，账户不会产生大的亏损。做错了要截断亏损，不能扛着。

3、盈利的单子，反而不用着急，让利润自己跑一跑。

4、顺势操作，要会判断至少短期内价格运行的方向，甚至肉眼直观感受的方向经常都很准。

5、不抄底、不摸顶。不要觉得价格高了就想摸顶做空，不要觉得价格低了，就抄底做多，顺应大势操作。

6、不知道止损点在哪儿就不要下单。

7、下单前大概要知道，止损后的亏损是多少，心里有数，永远不要亏大钱，保护本金永远是第一位的。

愿期货交易路上的伙伴们少走弯路！