【如何阅读价格图表？】【K线图】【均线】【自动交易策略】【策略优化】

今天由【K线】，讲到【均线】，然后到均线【自动交易策略】，通过【交易策略】清晰阐明期货交易的注意事项及误区。还进行了【策略优化】，介绍了由【主观交易到量化思维】。

【K线图】


上图价格的每根柱子，都是一根K线。

K线包含以下几点信息：

1、时间。
上图为日K线图，每根K线表示一天内的价格运动的大体情况。
如果是小时周期的K线，每根K线就是1小时内的价格运动的大体情况。

2、上下影线。
细细的，表示当根K线的最高价最低价。

3、长方体柱子。
表示K线开始时的价格和K线结束时的价格差。
K线走完时，价格高于K线开始时的价格，就是阳线。
K线走完是，价格低于K线开始时的价格，就是阴线。

4、收盘价。
K线结束时的最后一个价格，就叫收盘价。

阅读K线有很多技巧，其核心为每根K线运行的时间相同，却走出不同的路程，视为K线运行的速度，有加速、有减速，或者原地不动，价格在1根K线中折返跑等等，价格出现在支撑、阻力位置、趋势线位置时，K线形态才好用。
另外别被K线阴阳蒙蔽，有时候的阴线只是上涨过程中的一次回踩的时间段，碰巧收阴。
还可以结合指标、如成交量、均线等等...不计其数，但又殊途同归（成交量除外），综合去分析价格的运动规律。

如果想学习更多技巧，推荐一本书《日本蜡烛图技术分析》，这个我写过读后感总结，点击下面链接可以查看：
Silly Man：聊聊《日本蜡烛图技术》

指标：
除了每根K线对应的成交量、持仓量之外。
其余各种指标，都是根据上述K线的数据计算出来的。
只是一个辅助看盘的工具而已，一个视觉参照物而已。
指标举例：
比如找一根K线的收盘价的位置，往它前面数10根K线的收盘价（包括当前的K线），给这些价格求个平均数，就是一个平均值。
对于每根K线，都这么操作，就是一堆平均值。
一堆平均值的点，连起来，就是一条线。
这条线，就是均线。
如下图：



上图，就是画出了一条10期均线，因为每K根线都往前面数10个周期。
这就是很常见的均线指标。

如何利用这个指标？
想利用指标，就要找规律。
1、收盘价距离均线，不是越来越远，就是越来远近，这一点可以利用。
2、当有趋势的时候，价格会在均线一侧运行，很难碰到均线。
等等.......(肯定有更多规律，今天就用这两条显而易见的)

怎么利用？
1、第1条规律的应用。价格贴近均线时，K线收盘时，不是站在均线上面，就是站在均线下面。不管之后时朝着那边走，总会距离均线越来越远。那就当K线收盘在均线之上的时候，就选择买入做多。当K线收盘于均线之下时，就选择卖出做空。这样的话，如果方向不对，最多持仓1根K线走完，直接就换方向了，做到了“截断亏损”。
（不要担心说等于均线时怎么办，均线是浮点数（带小数点儿的），和整数价格比不用担心这个）
2、第2条规律的应用。如果用第1条的规律，就已经解决了第2条的应用，因为如果方向看对了，价格是不会反向穿回来的，会一直沿着均线一侧爬，等爬不动了，跌破均线，就又反手做空了。自动做到了“让利润奔跑”。

效果怎么样呢？统计一下就知道了。假设用3万块钱，只允许交易1手螺纹钢。统计2009到2022今天11月22日的数据。



隐约可见右下角统计的权益曲线是不亏的，我想这就已经胜过了大部分期货交易者。
但是这些订单中，将近70%的订单，是以亏损告终的。
也就是盈利订单，只占所有订单的30%左右，如下图，右上角的统计数据：



好在盈亏比还凑合，3比1的盈亏比左右，连续亏3次，1次盈利就可以拉回来。

按年阶段性统计利润：



其它年份基本都是盈利的，2017年这是怎么了，不过还好，整体是盈利大于亏损的。下面这个权益曲线也太丑了。


在此基础上优化一下：
让我试试琢磨一下，把入场和离场操作精细化一点儿，别等到日线收盘再做判断下单就好了。
.......
判断方向的方法不变，把入场点和止损优化，就是更精细化入场，止损更小，盈亏比更大，只不过所有的策略，如果追求这种方式优化，必然导致胜率下降，同时盈亏比大幅度提高。
简答说就是亏点儿就跑，不去等下一个交易日收盘。入场点更精确，只不过止损频率会变高，合理优化的话，盈利能力会提高，资金曲线会更平滑，权益回撤也会缩小。

(一小会儿后，逻辑不变，优化后的数据统计出来了)



策略优化后，还是给策略3万块钱，还是只能交易1手螺纹钢。
根据统计结果显示：
1、收益确实更高了，由7.3万提升至10.8万.
2、回撤确实降低了，由21%降低至11.3%，利润回吐少了将近一半。
3、胜率非常可怜，由之前32%，降低至16%，胜率大幅度降低，80%以上的订单止损了。
4、盈亏比大幅度提高，由3比1，提升至7.75比1。也就是平均下来，平均连亏7单都能1单赚回来。
5、下方权益增长曲线也更好看了，曲线运行更加平稳。

【阶段统计】
过去14年间，只有两年总体上小幅亏损，不像之前那样存在很夸张的亏损年份。如下图：



思路上是一样的，只是操作上更加精细。

技术性交易，简答说就是看K线，看指标，看成交量等，从中找规律，通过规律形成策略，然后执行一定的交易模式，目标是在长期能达到亏小赢大的目标。很多量化策略，都是这样由主观思路演化而来的。

量化交易：
就是把交易策略告诉计算机，让计算机去自动按照信号去交易，也没什么高大上。
如果能把数学知识如概率、统计、线性代数、数据分析、人工智能都用上，也许能写出更好的交易系统。
如果是人用量化思维形成了交易系统，手动执行，也应该算作量化交易。
今天由【K线】，讲到【均线】，然后到均线【自动交易策略】，通过【交易策略】清晰阐明期货交易的注意事项及误区。还进行了【策略优化】，介绍了由【主观交易到量化思维】。

推荐大家回顾一下，如果是刚开始交易期货，理解这些后，希望可以少走弯路。

（此外，决定商品价格大势的，最终还是供求关系，我们团队提供专业优质的基本面研报。技术面量化思维+基本面研究报告，相互验证效果更好，免费领取）

下期见~