为什么我做合约从来不补仓

昨天晚上和一个朋友聊到我一个操作习惯，就是我做合约从来不补仓。


这个习惯来源于我对数百个不同策略的在包括补仓不补仓各种模式下的回测结果：凡是有明确赢损条件的策略，在我的回测中，补仓的最终结果永远略逊于不补仓。


很多朋友做合约喜欢分批建仓，提高容错率，其实在我的回测中，但凡设置了补仓模式，胜率都一定会增加。但是为什么反而最终结果略逊于不补仓呢？归根结底，设置了补仓条件和模式之后，有一个问题始终无法解决，那就是从大数上看，你止损的时候平均仓位总是会大于止盈的时候的仓位。


当然，对于手动交易者来说，允许一定程度的、合适比例的补仓，其平均价格会更优，胜率也会增加，最重要的是心态将会有很大的改善。但是，大部分交易者，特别是新手交易者，往往会滑落到另外一面——扛单，甚至扛单到爆仓。


而对于我这样的全量化交易员，或半量化交易员，情绪上的问题其实起码说解决大半，更重要的是寻找概率优势。那么我选择了不补仓，而是一次性投入，若达到预设的止损条件，就果断干脆的认损。


以缠论而言，如果你在二类买点买入，那么理论上当跌破底分型的时候，你买入的逻辑就消失了，当然就应该立即离场认损。但是很多同学，往往会有不甘心的心理，觉得要不再放松一下止损条件，放到一买的位置止损。而当真到了一买的位置的时候，又会想，还没有破背驰了，很可能马上就上去了，继续拿一会！结果呢，可能大部分时候也许就扛过去了，但是总有马失前蹄的时候！


再说，即便到了一买的位置没有破背驰可以买入，但是你起码得等到底分型重新出现再买吧，但是真正能做到的又有多少人呢？结局往往就是苦恼于“背了又背”罢了。


还是横截断流，止盈止蚀干脆利落来得好！

合约是不懂 之前赔了很多 现在还是现货为主 现货到还慢慢的挣了点 可能这就是自己该做的事儿