活下去、活更久

今天讲一讲怎么在市场上活下去。

合约交易是一种射幸类游戏。在合约交易中，整个市场是处于负和的状态的。在合约中，你所有赚的钱都是别人亏的，并且不论玩家是亏还是赚都要固定地给交易所抽水。
在合约交易中，我们的首要任务是活下去，其次是活更久，而不是赚钱，更不是回本。

那么怎么才能活下去、活更久呢？有两点：一是不要一次亏太多钱，二是维持不断地场外资金流

一、不要一次性亏太多钱
看起来是废话，其实是我们能够在市场上生存下来的最基础的保障。说三个点。
1、当你的本金亏掉15%的时候，你的心态就无法正常去看待自己的交易了。你会开始想着怎么快速回本，怎么挽回损失，这个时候加仓位、上杠杆、无视风险进行冒险、舍不得止损就成了家常便饭。当你这么做的时候，一波大的行情，马上把你一波带走。所以不论是手动交易还是程序化交易，都要尽量把资金最大回撤控制在15%以内，即便适当地牺牲利润率也是值得的。不要让你自己处于需要被拷问人性的局面下，往往人性都不经得考验。
2、采用以损定仓的方式进行交易。开仓之前先根据开仓的逻辑预先确定止损的点，然后根据开仓价、止损价和你能够接受的止损金额反推你的开仓仓位。比如你有10万U本金，每次交易最多允许自己亏2%，那么你每次允许自己能够亏2000U。如果你在BTC10万进场做多，预计9万止损，则你开仓的仓位应该为2000/（10万-9万）=0.2个BTC。使用这个方法，即便交易标的的波动率很大，也不会给你造成太大的风险，你想要亏太多钱也是不太可能的。
3、记住，在多次重复下，小概率事件发生的可能性会急剧增大。比如说假设你的胜利是70%，盈亏比1:1（已经非常牛逼了），如果你采用复利的方式进行开仓，每次以损定仓为历史最大资金量的20%，那么如果你连亏5次你就会损失所有本金。胜率70%，也就是说失败的概率是0.3，连亏5次的概率是0.3的5次方，大概是千分之2.4多一点。看上去很小，几乎不可能，但是如果你每天开3单，一年365天差不多就要开1000多单，千分之2.4的概率，几乎是一年要发生2.4次。

二、维持不断地场外资金
当然，除了不要一次性亏太多钱以外，如果你能不断的有新钱进来亏，只要亏钱的速度比你场外赚钱的速度慢，那你也是亏不完的。比如说你一个月工资2万（我在地产做工程经理时的基础工资），如果你每个月给自己定下来亏损1万就坚决不再交易了，那么只要你的工作能够一直持续赚钱，你也不会面临太悲惨的结局。

最怕的是你本身收入就不高，刚好维持生活而已，而交易来的钱都是加杠杆借来的，那么你在交易中心理压力一定会非常之大，一旦失败你将万劫不复，这种状态下，你又如何能做得好交易呢。你的高度压力，强迫你必须追求超高的利润率，而追求超高的利润率必然伴随着超高的风险，超高的风险加上你超高的心里压力，几乎必然导致你亏光。所以说，要想长久地活下去，你首先要做的不是提高自己的交易技术，而是保住你市场外的工作，保证市场外的资金流，不要让自己面临高风险的处境中去。