【缠论策略回测】区间套的二类确认策略

发表于 2024-5-8 16:26:59

策略编号：01_22
交易所：Binance
标的：BTCUSDT永续合约
图表周期：5min
交易级别：5min走势
回测时间：2021年1月-2024年4月
交易次数：161次
回测结果：
1）使用复利：3年净利率764%，最大回测43%，胜率44.8%，毛利率1052%，手续费率480%，返佣率192%（按40%返佣计算）
2）不用复利：3年净利率213%，最大回测15%，胜率44.8%，毛利率259%，手续费率78%，返佣率31%（按40%返佣计算）

使用复利资金曲线

未用复利资金曲线

初设资金：2000USDT
滑点模式：未考虑滑点
手续费用：回测完成后统一计算
仓位模式：未使用马丁格尔模式
缠论模式：以5分钟K线为基础，计算5分钟笔，迭代计算5分钟线段、5分钟走势类型、30分钟走势类型

（一）多单开仓条件
1）最近的30分钟走势类型内部结构背驰、5分钟走势类型内部结构背驰
2）最近的30分钟走势类型方向向下
3）最近的5分钟走势类型的最低值等于30分钟走势类型的最低值
4）最近的5分钟走势类型内部结构出现二类买点（出现向下的5min线段不破新低），且该买点被新的、方向向上的5min线段所确认

（二）多单止损条件
1）以二类买点所在的向下5min线段最低值作为唯一硬性止损
2）每次止损金额固定为本金的5%，根据止损距离反推仓位

（三）多单减仓条件
1）首次止盈的触发：达到2倍盈亏比平仓80%的仓位，即：首次止盈价格=开仓价格+2*（开仓价格-止损价格），并且挂保本损；
2）首次止盈触发后，
①5min线段的次高：每次5m线段形成新的次高结构，距离上次减仓大于1倍当前5min级别ATR，减仓剩余仓位的10%。
②5min走势的新高：每次5m走势形成新的新高结构（新高的线段），或距上次减仓大于1倍当前5min级别ATR，减仓剩余仓位的10%。
③5min走势的次高：每次5m走势形成新的次高结构，距离上次减仓大于1倍当前5min级别ATR，减仓剩余仓位的10%。
④5min走势新结构的新高：每次5m走势形成新的走势类型且新高时，距上次减仓大于1倍当前5min级别ATR，减仓剩余仓位的10%。
⑤30min走势的次高：每次30m走势形成新的内部次高结构时，距上次减仓大于1倍当前5min级别ATR，减仓剩余仓位的10%。

（四）多单平仓条件
1）达到止损点即平仓；
2）首次止盈触发后，价格回落到开仓价格时平仓所有仓位。
3）首次止盈触发后，未形成新的30min走势的前提下，跌破5min走势道氏点时，全部平仓。
4) 首次止盈触发后，已形成新的30min走势的前提下，跌破30min走势道氏点时，全部平仓。

点位示例

01_22策略回测交割单（使用复利）.xls (175 KB, 下载次数: 50)

01_22策略回测交割单（未用复利）.xls (172 KB, 下载次数: 41)

部分开平仓点位示意图下载

链接：https://pan.baidu.com/s/1wZucXhgpN2ehq6fs17kA2Q?pwd=0916
提取码：0916

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