找回密码
 立即注册(未收到验证邮件请检查邮件垃圾箱)

我学习缠论的过程和踩过的坑

[复制链接]
发表于 2025-4-9 18:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

这几天第NNN次修改了我的缠论画线程序,一次性计算20万条K线,从K线合并、分型、画笔、画段、画走势类型到走势类型的升级,尽可能按照缠师讲述的原则,从最低级别去做走势的逐级划分。算了一下,从我最开始学习缠论至今已经过去了七年,从最开始尝试自己对缠论进行量化开发也已经过去了四年。回顾一下自己学习缠论的经历以及踩过的坑,希望能够对后来者有所帮助。

1、我从2017年开始学习如何做二级市场的交易,最开始学习的是最传统的交易方法,K线形态、盘整形态、趋势线、支撑压力等等,后来陆续学习价格行为、威科夫量价分析等一系列技术分析方法,但是总感觉云山雾绕,不得其法。从2018年开始,因为偶然的因素接触到缠论,马上惊为天人,深深地为缠师独到的语言气质和缠论数学化的思维过程所吸引。
2、和大部分老师所提倡的不同,我并非是从原文开始学习的,而是读了基本介绍缠论基本理论的书籍,算是有了一个基本的理解——什么是笔、线段、级别、中枢、背驰和买卖点。刚读完两本书的时候是自信满满的,以为已经掌握了无上大法,马上可以在市场上大杀四方了——可以预料的,我马上遇到了问题,我根本不会按照正确的方法划分走势,只能按照大概的理解随便画一下,然后找一下“中枢”,然后看MACD有没有发生背离,有背离就迫不及待马上下单冲进去,刚开始的时候还赚了一些钱,自信心极度爆棚,但是很快我就被现实教训得体无完肤,把MACD战法凭运气赚的钱又凭实力亏了回去。
3、亏钱之后,我反思应该是自己没有学好的缘故,然后才第一次开始找了缠论原文,尝试去阅读。读了不小一会儿就觉得头昏脑胀,各种内容根本接不到一起——每个字都能看懂,连起来就看不懂了。没有办法,我就开始在网上找教程,非常幸运的是让我找到了红炉火前辈的系列PPT。红炉火前辈的PPT读了一知半解又觉得自己行了,开始认真画笔,凭感觉画线段,然后还是MACD背离战法做单。然后我就遇到了312行情,在312行情中抓到了大级别“二类卖点”做空,一晚上赚了一套房。312行情之后我非常自信地认为走势只有一个中枢而且不背驰,肯定还要继续下跌,然后一路从做空BTC,从3500做空到了120000终于是爆仓了。
4、爆仓之后,痛定思痛,又重新开始阅读和学习红炉火前辈的PPT,这次倒是下定决心一定要一个字一个字地扣概念,绝不允许有任何疑问点放过——然后我就卡在了线段划分的方法上。线段的划分是认真学习缠论的同学的第一个难点,我就卡了很长时间,后来下定决心要去学会了,光线段部分的画图和概念的笔记就做了一整个个小笔记本。试图画出各种各样变态的笔的组合方式,尝试划分正确的线段,遇到问题就再次去翻资料找答案,这样高强度地搞了一周,总算把线段这关大体上过去了。
5、学会画线段之后我又开始自信心爆棚,开始在各个级别画出笔和线段,然后在线段中找“中枢”和“背驰”,配合MACD去做单——然后我马上遇到了一个问题,一根K线一根K线去画笔段实在是太累了,要是有人能帮我画就好了!然后刚好这段时间我学习完51bitquant老师的量化基础课程,我开始尝试在看盘软件TradingView上制作简单的分型指标,辅助自己画笔,减少一点工作量。但是当时水平有限,自己做的指标不能很好地处理K线的包含关系,就开始尝试用取巧的便捷办法去画笔——利用MACD上下0轴的方法制作了一个自动画笔的指标,但是用了一段时间之后觉得还是不行,不如缠论原版的画笔方法好用。
6、又考虑到TradingView的Pine脚本做指标限制性太大,于是开始尝试用Python编制独立的画笔、线段程序,然后用Matplotlib库绘制出来。当时每天上班就是摸鱼写自己的程序,前前后后第一版就搞了两三个星期,正好遇到过年,就用这个软件开始自动画线辅助交易,小小地赚了一笔。在第一版的程序中,我还是用了很多取巧的方法,特别是线段部分直接用高一级的笔去代替低级别的线段,用一段时间总觉得有问题,不对劲,也激发了自己按原原本本缠师的方法编制缠论程序的“野心”。
7、用程序还原缠论的第一个难点还是卡在了线段上,其逻辑关系始终无法用程序语言梳理清楚,于是没办法,自己写不出来只好抄别人的了——我去知乎提问,然后找了一个老哥买了他写的缠论程序源码,画了两个通宵的时间仔细阅读和思考了他的代码逻辑,觉得应该比较接近缠论的原本方法了,就开始使用。然后在后续一到两年的时间内不断亏钱的同时,不断阅读红炉火前辈的PPT和原文中关于笔段的描述,不断地去修改代码的实现逻辑——线段的第一种破坏和第二种破坏情况、特征序列的包含处理等等。
8、在这个过程中,我一直在很小的级别做线段结构的交易,把线段中3笔重合当做中枢,然后就发现在1分钟、5分钟的级别,经常发生出现3-4个乃至5个中枢的情况,即便我从2中枢开始做单,也经常性地被套。这就让我非常苦恼,开始在网上各种寻找破解“背了又背”的方法,又研究用各种各样的指标去叠加缠论中的线段结构,希望能够找到线段的运行方向,减少“背了又背”的可能性。这个过程非常痛苦,持续了1-2年的时间,基本都是亏钱多赚钱少。
9、无奈之下,我决定重头再来,重新去阅读原文,耐着性子读了两遍之后才发发现线段和走势类型有本质的区别。笔和线段的破坏,是由反方向的结构所确认的,而走势类型的破坏是由其内部最大中枢的升级所确认的。似乎找到了破局的方法,我大为兴奋,又认认真真研究了相关的原文描述及红炉火前辈的PPT,开始对代码的实现逻辑进行修改,这个过程又持续了大概一年多的时间,走势类型的破坏逻辑比线段更加复杂,线段的破坏可以由特征序列唯一性地确定,但是走势类型的破坏,即使理论上同级别分解只有唯一的分解方法,但是如何选择正确的“自然高低点”缠师却没有特别精确的方法描述,只能不断去试错和修改。
10、在这个过程中,我对于程序计算得到的数据如何展示给自己看,也是一个不断迭代更新升级的过程,从最开始的使用Matplotlib画出笔、线段、走势类型的折线,后来改为使用pyechart库去绘制更加精细、可以缩放大小的图表,后来发现TradingView提供了可以本地化的图表框架又开始研究相关的内容,在这个过程中为了解决问题,又学了HTML、CSS和JAVAScript的基础知识。
11、再后来我觉得即便画出图表来,我在制定缠论交易策略的时候,仅凭肉眼的观察很容易漏掉走势进行过程中的细节变化,而且能够回测的数据量也非常有限,于是我决定要使用完全量化的方法去做缠论策略的回测工作。但是这里就遇到了一个麻烦,一般的量化回测软件和框架几乎都无法支持缠论策略的量化回测,于是我下定决心——既然市场上没有,那我就自己做一个。于是,我制作了一个逐根K线计算缠论结构、买卖点、持仓情况、交易指令的缠论回测引擎。有了这个引擎之后,策略研究的效率就大大提高了,我可以比较容易地回测多级别联立下的买卖点组合,也可以再结合一些指标去做辅助,自动计算MACD面积辅助判断背驰情况,于是我开始频繁回测能想到的、可行的多种缠论策略,也是在这个过程中开始逐步走向稳定盈利的过程。
12、2024年五月,我开始制作和运营我的单机缠论论坛——缠乎chanluntrader.com,到目前为止也基本只有我一个人会发帖记录一些自己的心得体会,2024年9月我开始尝试给别人讲课,介绍缠论的基础分析方法,第一期和第二期的课程都是免费的,但是我还是认真做了课程PPT——当然基本就是按照红炉火前辈的PPT进行的修改,删减了一些理论方面的内容,对一些讲得不清晰的地方增加了图表解析。在这个过程中,我发现费曼学习法还真是不错,自己“搞懂了”和讲给别人听,让别人也搞懂还有很大的差距,同时在这个过程中我又重新梳理了很多概念,纠正了自己的一些误区和思考不全面的地方。从2024年11月开始,我开始做付费教学,陆陆续续也收了一些学员做1V1的教学,感觉效果还是非常不错的,不论是经济上还是在技术上,都有不小的收获。

总结一下这些年,自己学习踩过的坑:
1、笔和线段的划分方法模糊不清,把大级别笔当做线段

2、线段和走势类型的划分方法模糊不清,把大级别线段当做低级别走势类型
3、走势类型的破坏和确认不清晰,无法正确判断走势类型及其中枢的升级过程
4、在线段中找买卖点,无法处理“背了又背”、“小转大的”问题
5、同级别分解和递归中各种概念和方法的混淆
6、无法妥善处理多级别联立下的走势分析
7、操作过程中的级别混乱,操作级别切换的问题
8、买入和卖出的信号问题
9、止损的设置问题,如果无法合理设置止损就无法通过以损定仓的方式去进行仓位控制

给新手建议的缠论自学路径
1、在正式学习缠论之前,建议还是读1-2本介绍缠论基础框架的书籍,对缠论的基本概念有一个框架性的认识
2、通读至少一遍原文
3、认真学习红炉火前辈的PPT,彻底掌握缠论中基础知识:K线合并、分型、笔、线段、中枢、走势类型、递归、同级别分解、背驰、买卖点的概念和逻辑
4、反复通读缠论原文,查漏纠偏
5、认真阅读缠论原文中的答疑部分和后续的缠师解盘
6、多与缠友交流与分享


本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|缠乎

GMT+8, 2025-4-19 13:37 , Processed in 0.014812 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表